تحلیل ریسک ها و پوشش بهینه بیمه عمرو سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری دارای ماهیت دوگانه به‌شرط فوت و به‌شرط حیات بوده و از منظر بیمه‌گذاران یکی از مقبول‌ترین بیمه‌های زندگی در سطح جهان و ایران به‌شمار     می‌رود. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده ازمدل پایه تقاضای بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از منحنی‌های ریسک‌گریزی و خط بودجه اصلی(از رابطه حق بیمه-پوشش) و با توجه به ریسک‌های اثر‌گذار بر شیب خط مذکورارائه می‌گردد. در مرحله نخست، فقط به جنبه ریسک سرمایه‌گذاری در ارتباط با یک نرخ سود مشارکت به‌صورت  ثابت اما در واقعیت به لحاظ نرخ بهره فنی انتظاری، به شکل متوسط یا شناور پرداخته می‌شود، از این منظر که بالا رفتن این نرخ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک گریزی، و دستیابی به مطلوبیت بالاتر می‌گذارد .در گام بعدی بدون درنظر گرفتن  اثر‌گذاری نرخ  سود  مشارکت، به اثر نهایی افزایش نرخ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش‌های  دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی (بازخرید) و تاثیر متقابل آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به‌خاطر افزایش ریسک سن، طبقه خطر شغل، سابقه بیماری شخص و یا میزان سرمایه فوت انتخابی پرداخته می‌شود. در نهایت در بخش نتیجه‌گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه‌گذاری با ملحوظ نمودن هر دو اثر مربوط به تغییرات سود مشارکت و ریسک‌های برشمرده فوت  بررسی  می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


اچ برانسون، ویلیام، تئوری و سیاستهای اقتصاد کلان،( ترجمه عباس شاکری)، انتشارات نشر نی، 1376.

رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان 2، (ویراستار فرهاد خداداد کاشی- انتشارات پیام نور)، 1390.

ریس، رای  و  وامبا، اچیم، اقتصاد خرد بیمه، (ترجمه علی سوری زیر نظر مسعود   درخشان، انتشارات پژوهشکده بیمه)، 1390.

 سوری، علی، اقتصاد بیمه: نشر فرهنگ شناسی، 1391.

فرگوسن، چارلز، نظریه اقتصاد خرد جلد 1،( ترجمه محمود روزبهان-مرکز نشر دانشگاهی)، 1388.

فرگوسن، چارلز، نظریه اقتصاد خرد جلد 2،( ترجمه محمود روزبهان- مرکز نشر دانشگاهی )، 1388.

لیارد پی آر. جی و  والترز، ا. ا.،  تئوری اقتصاد خرد، (ترجمه عباس شاکری)، انتشارات  نشر نی، 1377.

مهدوی غدیر، تقاضای بیمۀ عمر تصادفی: کاربردی از اقتصاد در شرایط عدم   اطمینان، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد تهران، شماره 88

موسوی جهرمی، یگانه، 1394، اقتصاد خرد2، پیام نور، 1388.

 

 

 

Babbel, David  F. And Economides, Nicholas S.  ,1985,  The  Pareto-Optimal   Design Of Life Insurance Contracts, Scandanivan Actuarial Journal, Issue 1, Pp. 49-63

Economic Review, Vol. 79 No 3, Pp.452-467. 

Fischer,S. ,1973, A Life Cycle Model Of Life Insurance Purchase,   International Economic   Review, No. 14, Pp.132-152.

  Lewis, F. D., 1989, Dependents And The Demand For Life Insurance, American

Rees, Ray  And Wambach, Achim, 2008, The  Microeconomics Of Insurance, Foundations And Trends ®  In Microeconomics, Vol. 4, Issue 1–2, 1-163

Sigma, (2014), World Insurance Database, Retrieved From:     Http://Www.Sigma-Explorer.Com/Map/Wor/Index.Php?Lob=Life&Year2014

Yarri, M, (1965), Uncertain Life Time, Life Insurance And The Theory Of  The Consumer , Review Of Economic Studies, No 32, Pp. 137-150